Analyste Risques de Marché Cross-Asset - Python / C# (H/F) - Freelance

Localisation : Paris 13e

Contrat : Freelance

Expérience : 3 à 6 ans

Secteur : Banque de financement et d'investissement (BFI)

CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre d'un projet de transformation des risques de marché au sein d'un grand groupe bancaire, nous recherchons un Analyste Risques de Marché Cross-Asset capable d'allier expertise en produits financiers, analyse quantitative et développement informatique.

MISSIONS PRINCIPALES

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Analyser et cartographier les produits financiers, leurs payoffs et leurs expositions sur différentes classes d'actifs (Equity, FX, Rates, Credit, Commodities).

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Concevoir et développer des outils de calcul et d'analyse des risques en Python et/ou C#.

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Réaliser des analyses multidimensionnelles des positions, sous-jacents, maturités et indicateurs de risques.

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Identifier et reconstruire les structures de produits financiers à travers l'analyse de données et le reverse engineering.

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Participer aux calculs de liquidité, à la calibration de chocs et aux tests de variance.

PROFIL RECHERCHÉ

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3 à 6 ans d'expérience en risques de marché, idéalement en BFI.

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Solide connaissance des produits financiers et de leurs payoffs sur au moins une classe d'actifs.

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Maîtrise de SQL et Python ou C#.

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Expérience en analyse des positions, expositions et indicateurs de risques.

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Connaissance de Murex, Summit ou Sophis appréciée.

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Anglais courant obligatoire.

Profil cible : Analyste Risques de Marché, Quantitative Risk Analyst, Market Risk Analyst ou Analyste Produits Financiers disposant de solides compétences techniques.