Modélisateur ALM Senior - Remboursements anticipés, crédits entreprises - Freelance (H/F)

Taux journalier (TJM): 700

Modalités de la mission

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Démarrage : ASAP

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Durée : mission longue

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Télétravail : 2 jours par semaine

Contexte

Un grand groupe bancaire français déploie un programme de transformation pour renforcer son pilotage et sa capacité d'exécution. Dans ce cadre, le pôle de modélisation ALM accélère son plan de remédiation et refond plusieurs modèles significatifs de la banque, notamment pour répondre à des recommandations d'audit ouvertes depuis plus de deux ans.

Ce que vous allez faire

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Reprendre le modèle de remboursements anticipés et de renégociations (RA/RE) en réponse à une recommandation de la Direction des Risques

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Articuler la modélisation des renégociations (probabilité historique) avec la diffusion des taux (probabilité risque-neutre, modèle G2++)

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Mettre à jour le modèle d'engagement des crédits aux entreprises, dans le respect du calendrier fixé

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Couvrir tout le cycle de vie du modèle : définition des besoins, extraction des données, développement, validation, mise en œuvre

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Produire une documentation complète conforme au protocole interne, garantissant la traçabilité des hypothèses, des choix méthodologiques et des résultats

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Travailler avec les autres directions et entités du Groupe concernées

Compétences attendues

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Expertise confirmée de la modélisation ALM (mathématiques financières)

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Excellente maîtrise de la modélisation des remboursements anticipés et des renégociations, sous probabilité risque-neutre comme historique

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Très bonne connaissance des modèles stochastiques de diffusion des taux (type SLN, G2++)

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Rigueur sur les processus, la rédaction de procédures et l'approche risques / contrôle

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Sensibilité conformité et réglementaire, en lien avec le métier ALM ou bancaire

Compétences techniques

Impératif : modélisation ALM, Python, SQL, Dataiku

Nice to have : R, SAS, QRM, Calypso, Excel / VBA, Bloomberg