Consultant ALM - Freelance (H/F)

• 1. CONTEXTE & OBJECTIF DE LA MISSION :

Pour accompagner l'évolution de son dispositif de contrôles LOD2 sur les risques financiers, la Direction des Risques Financiers, Climatiques, Pays & Validation de modèles renforce son équipe avec un consultant asset liability management pour une période maximale de 6 mois. Il participera aux travaux LOD2 sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité, avec les missions suivantes :

• Le contre-calcul et la revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté ;
• La production et l'exploitation des analyses développées sur les indicateurs EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR ;
• Les tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement ;
• Le backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements.) ;
• La proposition et la mise en oeuvre de nouvelles analyses.

• 2. LIVRABLES ATTENDUS :

• Extract des données ALM sous SQL (RisK Confidence);
• Contre-calculs et analyses des indicateurs IRRBB (ΔEVE, ΔMNI) et CSRBB (avec documentation) ;
• Propositions de nouvelles analyses, argumentées et priorisées ;
• Notes et supports de présentation pour les comités ;
• Transfert de compétences à l'équipe ;
• Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB ;
• Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB
• Connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD) ;
• Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint) ;
• Une pratique de Risk Confidence serait un plus.